首页 >  基金 >  正文

“金融大脑”双向赋能 助力FOF优选基金

2018-08-02 14:29 来源 : 上证报APP·中国证券网        作者:巩万龙

分享至

随着公募行业的不断发展,基金数量越来越多,产品类型也日益丰富。Wind数据统计,当前全市场共有5000多只基金,类型涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、QDII基金和另类投资等。

众所周知,金融行业由于服务客户众多、业务类型复杂、信息化程度较高,天然具有“海量用户和大数据”的特点。仅靠资产管理人来分析处理数据,是很难充分有效利用这些数据和信息的。据了解,正在发行的长信稳进资产配置混合(FOF)借助人工智能系统(AI),能够系统、全面、实时、深度地挖掘静态和动态金融数据中的关键信息,并通过技术和投资团队经验进行双向赋能,在数据分析方面提高筛选效率,从而帮助投资者精选出优质基金。同时,还可以优化大类资产配置模型和挖掘基金全方面信息,以提升选基的安全性、可靠性、实时性、精准性和对抗性。

长信稳进资产配置混合(FOF)引入AI智能算法为基金优选模型进行“赋能”,通过金融知识图谱对基金进行自动化全方位评估,从而进行基金筛选,并紧密跟踪核心基金池,定期对基金优选组合进行回测。

具体来看,主要分“五步走”:

第一步:通过规模、产品类型过滤基金,构建基础基金池;

第二步:AI基金评分。从基本面信息、产业链图谱、基金关联结构、调仓风格等多个维度进行评估;

第三步:调仓时过滤“踩雷”基金,可规避基金“踩雷”的风险;

第四步:跟踪核心基金池。对基金舆情、基金量价、行业特征、关联结构等方面进行重点跟踪,同时获取基金、持股和基金经理三层收益,定期优化核心池;

第五步:持续优选组合回测。在极端情况下出现高相关性时,立即启动紧急机制,重新进行资产配置计算,并运行基金筛选流程,严控风险及回撤。

长信基金非常重视FOF业务,在公募FOF方面,长信基金可谓布局已久、准备充分。早在2016年,长信基金就组建FOF投资团队,以量化投资管理团队为核心班底。相关团队就FOF进行了充分的研究储备,在战略性资产配置、战术性资产配置、资产配置量化模型、基于主客观的基金优选等各个方面均有丰厚的积淀。

长信基金认为,无论是公募FOF还是采用FOF形式的养老基金目前均处于发展期,未来前景可期。从行业发展角度来看,虽然我国公募FOF发展时间不长,但是随着中国资本市场的成熟化、投资者的理性化,未来FOF将会呈现出机构化、专业化、多元化和国际化的发展趋势。同时,随着养老市场的发展,公募FOF在养老金管理领域也将大有所为。从投资者角度来看,FOF的核心价值在于资产配置,FOF能帮助投资者解决选基难、择时难、赚钱难的困扰,有望帮助投资者实现中长期稳健增值的目标。

责任编辑:谢玥
相关推荐
  • 巴曙松:信用风险蔓延是因为缺乏金融基础设施

    巴曙松:信用风险蔓延是因为缺乏金融基础设施

    2018年以来,各类工商企业现金流普遍趋紧,违约事件、尤其是公开市场融资渠道的违约事件显著增多。截至7月26日,2018年公开市场确定违约的债券已达23只,涉及14个企业主体;其中11个企业主体为今年新增的违约主体。
    2018-07-26 20:20
  • 2017年度“金牛理财产品”颁奖揭晓 数十家金融机构脱颖而出

    2017年度“金牛理财产品”颁奖揭晓 数十家金融机构脱颖而出

    7月21日,在第六届“金牛财富管理论坛”暨2017年度“金牛理财产品”颁奖典礼上,工商银行等荣获“开放式净值型产品”奖、“金牛银行理财信披”奖奖项,国内领先的20家银行获得“金牛理财银行”奖。国泰君安资管公司等获得三年期券商资产管理人...
    2018-07-22 08:13

关注中国财富公众号

微信公众号

APP客户端

手机财富网

热门专题