阳昊投资两名责任人操纵ETF 交易亏损还被罚50万

证监会最新行政处罚显示,时任杭州阳昊投资有限公司交易总监的解中力,在2015年因操纵上证50ETF、上证180ETF、深证100ETF影响其交易量,变相进行相应ETF与相应成分股日内回转交易而被罚30万元;时任阳昊投资总经理的丁华强,为其他直接责任人员,被罚20万元。

证监会官网显示,2015年6月15日至8月14日(以下简称“操纵期间”),阳昊投资控制使用“北方信托——阳昊套利1号”等5个账户(以下简称账户组),其交易总监解中力负责5只产品的投资决策并下达最后的操作指令,他人听其指令协同下单操作。操纵期间,阳昊投资在自己实际控制的单一账户或账户间进行50ETF、180ETF、深100ETF等3只ETF产品交易,影响上述ETF交易量,变相进行相应ETF与相应成分股日内回转交易,获取非法利益。

操纵期间,账户组有37个交易日在单一账户或账户之间进行50ETF相互交易,累计成交量为59.02亿份。其中,20个交易日,单一账户或账户之间50ETF相互交易量占当日市场成交总量超过5%,最高占比27.46%。

有15个交易日在单一账户或账户之间进行180ETF相互交易,累计成交量为19.54亿份。其中,有12个交易日,单一账户或账户之间180ETF相互交易量占当日市场成交总量超过5%,最高占比61.38%。

有30个交易日在单一账户或账户之间进行深100ETF相互交易,累计成交量为16.33亿份。其中,有23个交易日,单一账户或账户之间深100ETF相互交易量占当日市场成交总量超过5%,最高占比39.35%。

阳昊投资的上述交易亏损。

证监会认为,阳昊投资的上述行为违反了《证券法》第七十七条第一款第三项的相关规定,构成《证券法》第二百零三条所述操纵证券市场的行为。解中力时任阳昊投资交易总监,具体负责交易决策,是阳昊投资违法行为直接负责的主管人员。丁华强时任阳昊投资总经理,知悉上述交易策略,并负责管理IT技术团队为上述套利交易提供支持,为其他直接责任人员。对解中力给予警告,并处以30万元罚款;对丁华强给予警告,并处以20万元罚款。